中國銀監(jiān)會關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行使用外部信用評級的通知
銀監(jiān)發(fā)〔2011〕10號 2011-01-26
各銀監(jiān)局,各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行,郵政儲蓄銀行: 為進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行使用外部信用評級機(jī)構(gòu)和使用外部信用評級結(jié)果,防范商業(yè)銀行因外部評級調(diào)整產(chǎn)生的系統(tǒng)性風(fēng)險,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下: 一、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)審慎使用外部信用評級,外部信用評級結(jié)果不應(yīng)直接作為商業(yè)銀行的授信依據(jù)。 二、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定專門部門負(fù)責(zé)在授信業(yè)務(wù)過程中管理全行的外部信用評級使用情況,確保外部評級機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性、專業(yè)能力和評級公信力。 ?。ㄒ唬┥虡I(yè)銀行在決定使用外部信用評級機(jī)構(gòu)時,應(yīng)當(dāng)對其進(jìn)行下列內(nèi)容的盡職調(diào)查: ?。保哂蟹ㄈ速Y格,在形式和實(shí)質(zhì)上均保持獨(dú)立性; ?。玻哂幸欢ㄒ?guī)模的實(shí)繳注冊資本與凈資產(chǎn); ?。常畵碛凶銐驍?shù)量具有資信評級業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的評級從業(yè)人員; 4.具有健全的組織機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制機(jī)制和管理制度; ?。担哂型晟频男庞眯畔?shù)據(jù)庫系統(tǒng),以及相匹配的營業(yè)場所、技術(shù)設(shè)施; 6.具有健全的業(yè)務(wù)制度,包括信用等級劃分及定義、評級標(biāo)準(zhǔn)、評級程序、評級委員會制度、評級信息披露制度、跟蹤評級制度、信息保密制度、評級業(yè)務(wù)檔案管理制度等; ?。罚哂辛己玫穆殬I(yè)聲譽(yù),無重大不良記錄; ?。福渌枰{(diào)查的內(nèi)容。 ?。ǘ┥虡I(yè)銀行在使用外部評級結(jié)果時,應(yīng)當(dāng)知悉評級原理并閱讀相關(guān)披露文件,外部評級結(jié)果只能作為內(nèi)部判斷的補(bǔ)充參考。 (三)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立外部評級機(jī)構(gòu)的持續(xù)評估機(jī)制,至少每兩年對評級機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、專業(yè)性與內(nèi)部控制能力進(jìn)行一次評估。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將認(rèn)可的外部評級機(jī)構(gòu)的變更情況和評估報(bào)告書面報(bào)送中國銀監(jiān)會(或其派出機(jī)構(gòu))及中國銀行業(yè)協(xié)會。 三、商業(yè)銀行的重大投資行為原則上應(yīng)以內(nèi)部評級為依據(jù)。 ?。ㄒ唬┤绻卮笸顿Y產(chǎn)品沒有內(nèi)部評級,則該投資產(chǎn)品的信用風(fēng)險評估必須引用至少兩家外部評級機(jī)構(gòu)的評級結(jié)果進(jìn)行比較,選擇使用評級較低、違約概率較大的外部評級結(jié)果。 ?。ǘ┲卮笸顿Y金額下限由商業(yè)銀行總行依據(jù)其內(nèi)部授權(quán)機(jī)制確定。 四、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系如果在評級確定方面引用或參考外部評級結(jié)果,應(yīng)當(dāng)至少選擇兩家外部評級機(jī)構(gòu)的評級結(jié)果和違約概率數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,并選擇使用評級較低、違約概率較大的外部評級結(jié)果。 五、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立應(yīng)對本銀行外部評級變化的制度和措施,評估因外部評級機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)中斷或其他問題導(dǎo)致的可能后果,制訂替換外部評級機(jī)構(gòu)的應(yīng)急計(jì)劃。 六、如果商業(yè)銀行認(rèn)為外部評級機(jī)構(gòu)對本銀行的評級結(jié)果有失公正,則商業(yè)銀行可向銀行業(yè)協(xié)會申訴,銀行業(yè)協(xié)會應(yīng)組織對該項(xiàng)評級的流程、方法、依據(jù)、結(jié)果等進(jìn)行調(diào)查,并公開調(diào)查結(jié)果。 七、外部評級機(jī)構(gòu)存在下列情況之一的,商業(yè)銀行不得使用其評級結(jié)果: ?。ㄒ唬┛蛻魯?shù)量、規(guī)模與專業(yè)評級能力明顯不相稱的; ?。ǘ┦艿竭^刑事處罰或兩年以內(nèi)受到過行政處罰的; ?。ㄈ┡c被評級機(jī)構(gòu)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、缺乏評級獨(dú)立性的。 八、外國銀行分行及其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)使用外部信用評級參照本通知要求執(zhí)行。